Trading-Projekt 2.0 – Auswertung KW32 2021

Rückblick DAX

DAX Analysechart vom 14.08.2021 (klicken zum Vergrößern)

Diese Wochenauswertung im Trading-Projekt 2.0 wird recht kurz, denn es gelang mir nicht auch nur einen einzigen Trade umzusetzen. Der DAX vollzog diese Woche den Ausbruch auf der Oberseite und konnte zum Ende der Handelswoche bis auf über 16000 Punkte steigen.

Die Longphase begann am Dienstag. Hier gab es das erste Longsignal nach Setuplogik und ich platzierte meine erste Buy Limit Order gemäß Regelwerk. Der DAX blieb diesen Handelstag konstant in seiner Opening-Range und somit wurde meine Order nicht ausgeführt.

Meine PM-Strategie im DAX erklärt in dieser Videoserie: https://www.youtube.com/Playlist/PM-Strategie

Dies zog sich dann die komplett durch die restliche Woche wie ein roter Faden. Ich optimiere meine PM-Strategie stetig und ich bin daher mit der Zeit dazu übergegangen eher konservativere Einstiege zu wählen und nicht zu aggressiv vorzugehen.

Gerade bei solchen Phasen ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass diese immer mal wieder auftreten und sich diese Phasen auch wieder ändern. Es gibt daher keinen Grund wesentliche Merkmale eines Trading-Ansatzes zu verändern, oder diesen sogar komplett zu überarbeiten.

Dennoch zeigte mir diese Woche einen neuen, smarteren Weg die Einstiege zu gestalten, den ich hier bereits in groben Zügen erläutern werde und in den kommenden Wochen in der Discord-Gruppe und in den wöchentlichen Livestreams vertiefen möchte. Doch zunächst geht es weiter mit den Details dieser Handelwoche.

Auf der Longseite ging für mich in dieser Handelswoche nichts und ich habe vier Tage hintereinander nicht meinen Einstieg bekommen.

Meine laufenden Shorttrade habe ich unterdessen um eine vierte Position weiter aufgebaut, nur waren die Korrekturen bisher zu klein, um über das Positionsmanagement Einzelpositionen wieder abbauen zu können. Die Order sind jedoch gesetzt und sollte der DAX in eine ausgedehnte Korrekturphase übergehen, dann ist auf der Shortseite bereits alles vorbereiten.

Somit gab es in dieser Woche kein Geld für mich aus dem Markt zu ziehen und ich muss nun schauen, dass sich dies in der kommenden Woche ändert.

Ein smarter Weg Positionen aufzubauen

Komme ich nun dazu wie ich die PM-Strategie weiter optimieren werde. Eines kann ich vorweg bereits sagen. Im Management wird die PM-Strategie dadurch wesentlich komplexer und somit schwieriger zu verstehen. In meiner neuen Video-Serie zur PM-Strategie gehe ich jedoch auf jedes einzelne Detail genau ein.

Diese Woche zeigte mir, dass es durchaus sinnvoll ist etwas an der Einstiegstechnik zu verändern. Doch wollte ich dies nicht damit lösen wieder aggressiver im Einstieg vorzugehen, denn das wäre ein deutlicher Schritt zurück. Meine Handelsmarken sollten also weiterhin bestehen bleiben und ich möchte trotzdem meine Trades bekommen.

Die Lösung dieses Problems sollte unter diesen Bedingungen bereits vollkommen klar sein. Die Lösung ist gestaffelt in den Markt einzusteigen und somit den Einstieg auf eine Handelsspanne zu verteilen. Kern der PM-Strategie ist es ohnehin gestaffelt über eine große Handelsspanne bis zu maximal fünf Einzelpositionen aufzubauen. Warum dies also nicht auch für die Einzelposition selbst so umsetzen?

Ich werde dies konkret folgendermaßen umsetzen. Ich teile meine Einzelposition in drei gleich große Teilpositionen auf. Bei der aktuellen Kontogröße im Trading-Projekt 2.0 würde ich dann die 0,6 Lot große Einzelposition in 3x 0,2 Lot große Teilpositionen splitten und diese dann auf eine Spanne von 50 Punkte verteilen.

Am der Einstiegsmarke ändert sich nichts. Ich verteile diese drei Teilpositionen ganz einfach um meine Einstiegsmarke, wobei die mittlere Teilposition auf der Marke liegt und die anderen beiden Teilpositionen jeweils 25 Punkte darüber und darunter platziert werden. Somit liegt der Schnittkurs der gesamten Einzelposition direkt auf meiner Einstiegsmarke und werden alle drei Teilpositionen ausgeführt, dann hat sich insgesamt nichts geändert.

Beispiel Einstieg mittels Teilpositionen (klicken zum Vergrößern)

Doch merkt man schnell, dass die Komplexität im Management dadurch enorm ansteigt, denn es wird dadurch wesentlich aufwendiger die Teilpositionen im weiteren Verlauf sauberer zu managen. Hinzu kommt, dass es passieren wird, dass nur eine oder zwei Teilpositionen ausgeführt werden. Wie geht man damit um, wenn dies der zweite oder der dritte Einstieg ist?

Das hier im Detail zu erklären würde zu weit führen und daher verweise ich an dieser Stelle auf die Livestreams, die Discord-Gruppe und auf die Videoserie zur PM-Strategie. Diesem Thema werde ich mich in den kommenden Wochen intensiv widmen. Aber es lässt sich hier bereits erahnen, dass dieses Vorgehen wesentlich smarter ist und durchaus das Potenzial hat sich in der Performance positiv bemerkbar zu machen. Konkrete Zahlen lassen sich allerdings nur im Live-Test ermitteln.

SP500 Index Train

Auch im SP500 Index Train ging es kräftig aufwärts auf fast tägliche neue Allzeithochs. Den SL und das Positionsgrid habe ich diese Woche Sukzessive nachziehen können und der SL, sowie der Startpunkt des Positionsgrids liegen auf aktuell auf der 4436. Der Freitag schloss dann erneut auf einem neuen Hoch und bildete damit einen neuen Außenstab aus. Ich werde daher direkt am montag Morgen den SL und das Positionsgrid auf das Tagestief vom Freitag auf 4456 Punkte nachziehen können. Handelt der SP500 am Montag bereits tiefer, dann besteht auch die Möglichkeit direkt Markt die laufende Longposition zu beenden und das neue Positionsgrid zu starten. Je nach Kurs entscheide ich dann ob dies sinnvoll ist, oder eben nicht.

SP500 Index Train vom 14.08.2021 (klicken zum Vergrößern)

Ausblick DAX KW33 2021

DAX D1 Übersicht (klicken zum Vergrößern)

In der kommenden Woche wird es im DAX dann nochmals spannend. Sowohl der Aufwärtstrend auf Tagesbasis, als auch der Aufwärtstrend untergeordnet auf H1 sind voll intakt. Somit steht alles auf Long und neue Allzeithochs stehen im Fokus.

Zum Future-Schluss rutschte der DAX wieder unterhalb der großen runden Marke von 16000 Punkte, doch gehe ich erst einmal nicht davon aus, dass diese Marke ein großes Hindernis darstellt. Für die Longseite gibt es auch in der KW33 wieder drei Varianten.

Die bullischsten Varianten sind die A und die B Variante. In beiden Fällen handelt es sich um keine bis kaum eine Korrektur, mit anschließend weiter steigenden Kursen. Variante B, eine Korrektur bis in die markanten Unterstützungsbereich bei ca. 15800 Punkte, wäre für mich das Normalszenario. Sehr gut denkbar ist sogar ein Mix aus Variante A und B.

Dabei sehen wir zunächst eine anhaltende Dynamik bis zur 16100 und höher, mit einer anschließenden Korrektur bis in den Bereich von 15800 Punkte, um dann im Anschluss wieder in Richtung des Allzeithochs zu steigen. Dass dieses Szenario allerdings in einer Woche abgearbeitet wird, das denke ich jedoch nicht.

Die 16100 dürfte in der kommenden Woche eine sehr wichtige Rolle spielen. Betrachten wir das Open Interest für den DAX dann sehen wir auf der 16100 einen großen Call Überhang. Das bedeutet, dass auf diesem Preis sehr viele Call Optionen geschrieben wurden.

Am Freitag, dem 20.08.2021, haben wir den kleinen Verfallstag. Das lässt darauf schließen, dass in der kommenden Woche die Optionsseite vermehrt als Akteur auftreten wird. Die Optionsstillhalter dürften Hedgingbedarf haben, je nachdem wie gut sie bis hier hin bereits gearbeitet haben und somit könnten sie auf der Kaufseite aktiv werden.

Open Interest im DAX (klicken zum Vergrößern)

Quelle: https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/

Ich gehe daher davon aus, dass wir in der kommenden Woche mindestens mal die 16100 sehen werden und eventuell geht es sogar noch höher. Im Umkehrschluss könnte dann spätestens in der KW34 eine deutlichere Korrektur einsetzen, sofern große Hedges von der Optionsseite etabliert wurden, die nach dem Verfall wieder aufgelöst werden müssen. Ein nicht ganz untypisches Verhalten.

Von der Newsseite ist in der kommenden Woche nicht ganz so viel zu erwarten. Zumindest aus den USA sind die ganz großen Daten schon durch. Am Dienstag bekommen wir das BIP für Europa und am Mittwoch werden dann Inflationsdaten aus Europa gemeldet. Besonders diese Daten werden interessant und könnten für etwas Bewegung sorgen. Allgemein wird keine Veränderung erwartet. Ein Anstieg schürt die Inflationssorgen weiter und niedrigere Zahlen könnten für etwas Entspannung sorgen.

Am Donnerstag haben wir dann wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA um 14.30 Uhr, die wöchentlich bekanntgegeben werden. Ebenfalls um 14.30 Uhr wird der Philly FED Herstellungsindex bekanntgegeben, der die Geschäftslage im produzierenden Gewerbe in Philadelphia misst. Ein besser als erwarteter Wert gilt als Indikator für eine Belebung der Konjunktur in diesem Sektor, ist allerdings auch nur im Gesamten mit anderen Konjunkturdaten wirklich aussagekräftig.

Am Freitag gibt es um 08.00 Uhr dann noch den Erzeugerpreisindex aus Deutschland und es steht, wie oben bereits erwähnt, der kleine Verfall an.

Alles dürfte auf die FED blicken und mit Spannung die kommenden Meetings erwarten. Die Möglichkeit besteht, dass die FED so langsam das „Tapering“ ankündigen wird. Ausschlaggebend dafür sind zum einen die Konjunkturdaten und zum anderen die Entwicklung der Inflation.

Den Wirtschaftskalender findet ihr unter anderem hier https://de.investing.com/economic-calendar/

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